ROC: utilizzo avanzato nelle varie fasi di trend

Presupponendo che tu abbia precedentemente imparato l’utilizzo base del ROC, quella che vado oggi a spiegarti è una tecnica di trading avanzato, basata sempre su questo indicatore, con attenzione particolare alle soglie di ipervenduto e ipercomprato del prezzo. Ti ricordo solo brevemente che, a livello generale, l’indicatore ROC segnala una Entry Long quando l’indicatore supera dal basso verso l’alto il livello zero, e una Entry Short quando l’attraversamento dello zero avviene dall’alto verso il basso.

ROC: applicazione

Partiamo da una premessa molto chiara: applicando il ROC ad un grafico, se i prezzi salgono l’indicatore si mantiene in positivo sopra lo zero, in caso contrario, con i prezzi in discesa, anche l’indicatore andrà in negativo.

Nonostante questo atteggiamento “semplice e chiaro” da parte degli indicatori, con essi, al contrario di quanto invece può accadere utilizzando un oscillatore, è difficile individuare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, a causa principalmente dell’assenza di livelli prefissati che indichino tali condizioni.

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Il ROC in particolare, però, è in grado comunque di generare delle aree di prezzo che possono essere considerate estreme, proprio come una condizione di ipercomprato o ipervenduto.

Prima di procedere, una piccola riflessione: in caso di trend laterale, non è difficile individuare condizioni estreme del prezzo, mentre invece, di fronte ad un trend ben direzionato, occorre utilizzare dei metodi più specifici. Si tratta di una riflessione ovvia, ma che ha il suo senso nella spiegazione di questa tecnica, come potrai comprendere proseguendo con la lettura.

Osserva il seguente grafico:

ROC utilizzo avanzato

Innanzitutto, siccome ogni asset ha le proprie caratteristiche, occorrerà individuare i punti di ipercomprato e di ipervenduto più coerenti tra l’asset scelto e l’indicatore.

Nel caso nell’immagine soprariportata, il ROC è stato impostato a 12 periodi, ed è stata aggiunta una media mobile a 20 periodi. I due valori cerchiati stanno ad indicare la soglia di ipercomprato per l’asset scelto. Come vedi, la soglia stabilita dal primo punto ha permesso di individuare la seconda correzione, segnalando una entry short.

Nel grafico successivo puoi osservare invece il caso di un trend al rialzo:

ROC applicazione

Come vedi, dopo ogni correzione individuata grazie al ROC il trend riprende il suo cammino verso l’alto.

Infine, un esempio di trend laterale:

ROC grafico

In un contesto simile, è importante individuare più punti di svolta e valutare attentamente la scelta dei livelli di stop e di target. In questa, come in altre circostanze, è sempre difficile operare a lungo in modo profittevole e di conseguenza, per quanto valevole anche in equilibrio, consiglio l’utilizzo avanzato del ROC solo in trend ben definiti.