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Strategia forex SMA e EMA

Per ottenere buoni profitti operando sul mercato delle valute è certamente indispensabile avere una buona conoscenza di analisi tecnica. Voglio ricordarti che per analisi tecnica si intende quella disciplina che studia i movimenti sui mercati finanziari attraverso i grafici. Tra i più apprezzati strumenti tecnici utilizzati dai trader di tutto il mondo vi sono, senza dubbio, la media mobile semplice e la media mobile esponenziale, chiamate, in gergo, SMA e EMA. Ebbene, la combinazione SMA e EMA può dare vita ad una strategia basata su una doppia tecnica che può consentirti di operare davvero con successo nel mondo del forex. Di seguito, ti spiegherò esattamente il significato dei suddetti strumenti e in cosa consiste questa strategia.

Prima di procedere, voglio dedicare breve spazio alle definizioni. Nel forex, a livello generale, le medie mobili sono degli indicatori tecnici che permettono di calcolare il prezzo medio di apertura o di chiusura di una coppia di valute, in un determinato arco temporale prestabilito. La media mobile semplice, detta anche SMA (ovvero Simple Moving Average) non è altro che la classica media che si calcola sommando tutti i valori di riferimento e dividendo il risultato per il numero degli stessi valori. La media mobile esponenziale, detta anche EMA (ovvero Exponential Moving Average) presuppone un calcolo un po’ più complesso: per semplificare, si tratta di uno strumento che da un’importanza maggiore a determinati prezzi, cercando di colmare i “vuoti statistici” lasciati dal calcolo di una media mobile semplice.

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Combinazione SMA e EMA: utilizzo delle medie mobili nel trading online

Prima di trattare la combinazione SMA e EMA, ti spiegherò come si utilizzano le medie mobili per fare analisi tecnica. Osserva la seguente immagine:

media mobile

La linea blu che vedi nel grafico è una media mobile. Viene costruita in base ai prezzi di un determinato periodo (o sessione di mercato). Ad esempio, una media mobile a 5 periodi prenderà in esame i prezzi di apertura o di chiusura di cinque sessioni di mercato. I suddetti prezzi vengono sommati tra loro e poi divisi per il loro totale. Voglio subito tranquillizzarti su un aspetto in particolare, ovvero il calcolo: sia per quando riguarda la Simple Moving Average che per l’Exponential Moving Average, non dovrai preoccuparti di impazzire dietro a mille formule, poiché tutte le piattaforme di trading online consentono ormai il calcolo automatico di una media mobile. L’unica cosa che dovrai fare sarà inserire il numero di periodi che vuoi prendere in considerazione, così come potrai avvalerti dei parametri preimpostati.

Una delle caratteristiche più apprezzate delle medie mobili è che esse possono risultare efficaci strumenti di previsione sia per le operazione a breve termine che per quelle lunghe. E’ bene che tu tenga presente questa distinzione perché chiaramente se utilizzi una media mobile lunga, questa risulterà meno reattiva all’andamento dei prezzi e di conseguenza quasi inutile per transazioni a scadenza breve.

Applicata ad un grafico di analisi tecnica, la media mobile ha, essenzialmente, il compito di seguire i prezzi. Se la linea della media mobile si trova al di sopra della linea del trend, essa funzionerà come una specie di resistenza per il prezzo, mentre una media mobile al di sotto della linea del trend funzionerà come un supporto. Ti ricordo brevemente che, in ambito finanziario, la resistenza è il livello al quale un prezzo arresta la sua salita e a partire dal quale ci si attende un’inversione al ribasso; al contrario, un supporto è un livello che il prezzo non riesce a superare in discesa e dal quale ci si attende un’inversione al rialzo.

Premesso questo, con una media mobile puoi ottenere due tipi di segnali:

  • Un segnale rialzista se la media mobile taglia dal basso verso l’alto la linea del trend.
  • Un segnale ribassista se la media mobile taglia dall’alto verso il basso la linea dell’andamento dei prezzi.

Tuttavia, devo farti notare che una media mobile semplice può generare non di rado falsi segnali, quindi ti sconsiglio vivamente di utilizzare solo questo strumento per i tuoi investimenti.

La media mobile esponenziale e l’unione con la media mobile semplice

Come ti ho spiegato all’inizio di questa guida, l’EMA si basa sullo stesso principio della SMA, ma in modo, come dire, più “avanzato”. Ti spiego subito: con una Simple Moving Average che deve calcolare i prezzi di chiusura di 20 giorni di mercato, il prezzo del primo giorno e quello dell’ultimo, così come quelli di tutti gli altri giorni, hanno lo stesso valore. Questo “modus operandi” della media mobile semplice, quando si tratta di investimenti, è un po’ limitante: ecco perché è stata creata anche la media mobile esponenziale. Quest’ultima, infatti, differenzia i diversi prezzi e da un peso maggiore a quelli più recenti che, si presuppone, siano più significativi per un investimento attuale.

Di seguito, ti riporto un esempio di media mobile esponenziale, indicata dalla linea rossa all’interno del grafico:

media mobile esponenziale

A livello di segnali, il discorso è identico a quello fatto per la media mobile semplice così come lo stesso discorso vale per le operazioni lunghe o brevi, per le quali dovrai utilizzare rispettivamente una EMA lunga e una EMA breve. L’unica differenza “visiva” è che una Exponential Moving Average è più reattiva della SMA e tanto maggiore sarà questa reattività, tanto minore sarà il rischio che essa generi falsi segnali. Ridotto all’osso: la media mobile esponenziale è più precisa di quella semplice.

Finalmente, possiamo ora parlare della combinazione SMA e EMA per ottenere segnali più affidabili. La prima cosa che devi fare è aprire un grafico di analisi tecnica e applicare adesso sia una media mobile semplice che una media mobile esponenziale, tendendo presente però che per quella semplice devi scegliere un arco temporale più lungo, al fine di aumentare la reattività della media esponenziale. Chiaramente, la scelta del periodo da impostare dipende dal tipo di investimento che andrai a compiere. Tanto per rendere l’idea, se vuoi ottenere buoni segnali, per una media mobile esponenziale a 10 periodi, dovrai impostare una media mobile semplice a 20 periodi.

A questo punto, avrai a tua disposizione un grafico come quello riportato nell’immagine seguente:

sma e ema

La combinazione SMA e EMA genererà diversi segnali, con lo stesso meccanismo di base per le medie mobili prese singolarmente, ovvero:

  • Se la EMA taglia dal basso verso l’alto la SMA si otterrà un segnale rialzista
  • Se la EMA taglia dall’alto verso il basso la SMA si otterrà un segnale ribassista.

Tieni presente che per avere maggiori certezze puoi applicare questa strategia in unione anche con altri strumenti di analisi tecnica. Ad ogni modo, possiamo concludere che l’utilizzo in contemporanea di una media mobile esponenziale e una media mobile semplice può essere molto efficace, ma soprattutto adatto anche ad un trader alle prime armi, in quanto il meccanismo è davvero di facile comprensione.

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