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Divergence spread con le medie mobili: tecnica avanzata di spread trading

In una precedente guida, ti ho spiegato il funzionamento generale dello spread trading (detto anche pair trading). Il concetto di base, come hai potuto apprendere, è quello di sfruttare le diverse performance di due beni finanziari appartenenti allo stesso settore. Ciò significa che essi si muoveranno tendenzialmente in modo simile, ma non uguale. La differenza legata allo spread rappresenta il tuo potenziale guadagno. Il vantaggio di utilizzare questo tipo di tecnica sta nel fatto di poter trarre un profitto indipendentemente dalla direzione che prende il mercato, l’importante è che il bene che hai scelto come forte faccia registrare prestazioni migliori di quello debole. Di seguito, voglio spiegarti una variante dello spread trading classico, chiamata Divergence spread trading, tecnica utilizzata in modo efficace in associazione con le medie mobili.

Divergence spread con le medie mobili: applicazione

Il presupposto di base per l’utilizzo di questa strategia è che si scelga di operare in una tempistica che va da alcuni giorni ad alcune settimane. Essenzialmente, la strategia è più efficace nel medio periodo.

Dopo aver scelto i due titoli, dovrai procedere ponendo attenzione ad un’accortezza grafica. Dovrai cioè impostare il rapporto tra i due beni finanziari, ovvero quello più forte diviso quello più debole. Niente paura perché si tratta di una funzione ormai presente su tutte le migliori piattaforme di trading.

Fatto ciò, genererai un grafico di questo tipo:

Divergence spread con le medie mobili- tecnica avanzata di spread trading

Premetto che impostando un time frame weekly puoi verificare le tue posizioni con calma, anche due volte alla settimana, ma chiaramente se hai voglia e tempo il monitoraggio giornaliero non è mai un male.

Il grafico che puoi osservare nell’immagine ha una caratteristica particolare: è come se si riferisse ad un unico titolo che noi sappiamo essere, in realtà, la sintesi di due beni. A partire da questo grafico, per avere buoni segnali di entrata e di uscita dal mercato, ti basterà applicare due medie mobili. Per scegliere i periodi delle medie, potrai fare delle prove optando per un arco temporale che in passato può aver dato buoni risultati, ma la tecnica può funzionare anche scegliendo un periodo standard. Ti mostro di seguito il grafico precedente con l’aggiunta delle medie:

Divergence spread con le medie mobili- applicazione

Come vedi, gli incroci sono cerchiati: in verde i segnali di rialzo e in rosso il ribasso. Le medie che hai scelto, come è tipico dell’analisi tecnica, saranno chiaramente una veloce e una lenta. Quando la media veloce incrocia dal basso verso l’alto quella lenta è il segnale per aprire una posizione Long sul primo titolo e Short sul secondo. Se la media, invece, incrocia dall’alto verso il basso la media lenta, segnalando quindi un ribasso, andrai ad aprire una posizione Short sul primo titolo e Long sul secondo.

Nel caso in cui ti accorgessi di aver operato con falsi segnali, puoi comunque procedere con l’attuazione di uno stop & reverse, chiudendo e girando le posizioni.

Di base, il Divergence spread trading è una strategia piuttosto semplice sia da comprendere che da attuare, tuttavia, acquisendo esperienza, potrai ottimizzare il processo come meglio credi.