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Turtle Soup: cenni introduttivi

La tecnica del Turtle Soup è stata creata da un investitore molto conosciuto nel settore, ovvero Lanny Connors. Il nome della strategia deriva dal fatto che essa, metaforicamente, opera come una tartaruga. Si tratta di una tecnica che rientra nei “test” di trading, e più specificatamente si basa sul test di minimi o massimi di periodo. Lo scopo di un investitore che utilizza la Turtle Soup è quello di individuare i momenti in cui i prezzi toccano un nuovo massimo o un nuovo minimo ai quali segue un’inversione.

Turtle Soup: applicazione

Prima di entrare nel dettaglio delle regole da seguire per attuare questa strategia, voglio spiegarti meglio il sopracitato “funzionamento a tartaruga”. Come sai, la tartaruga è un animale lento che, se dovesse fare una gara con altri animali, non potrebbe mai anticiparli, ma si limiterebbe a seguirli. Infatti, la Turtle Soup è una strategia test, ma anche trend following, ovvero segue il trend.

Premesso questo, passiamo alle regole principali della strategia. Osserva attentamente il seguente grafico:

Turtle Soup cenni introduttivi

Nel punto 1 puoi notare che il mercato ha fatto registrare un nuovo minimo dopo 20 barre. Il punto 2 indica il minimo precedente. La regola fondamentale è che il nuovo valore minimo si registri almeno quattro barre dopo il precedente.

Nel momento in cui il primo ribasso viene superato (quindi quando riscontri che il punto 1 è sotto al livello del punto 2), apri una posizione di acquisto inserendo uno stop leggermente superiore al primo minimo. Il trucco è impostare uno stop loss sotto il punto 1. La posizione andrà poi chiusa circa sei barre dopo.

Nel grafico, in realtà, sono evidenti due Turtle rialzisti consecutivi. Sia il punto 1 che il punto 3, infatti, superano di valore i minimi precedenti e si distaccano dagli stessi di almeno quattro barre. Questo esempio rispecchia una situazione in cui si opera con una posizione long.

Di seguito, invece, un esempio di ribasso con conseguente ordine short. I parametri grafici sono gli stessi del precedente esempio:

Turtle Soup applicazione

Generalmente, i software di trading automatico non generano l’algoritmo Turtle Soup, essendo lo stesso poco richiesto. Tuttavia, è possibile impostare determinati filtri per farlo funzionare. In particolare, per generare il segnale dovrai utilizzare due medie mobili esponenziali, con intervalli temporali di 21 e 30 periodi.

Voglio aprire un importante parentesi per spiegarti alcune caratteristiche dei movimenti di mercato, con particolare riferimento alla volatilità. Tecnicamente, i mercati si dividono in mercati a volatilità ciclica e mercati a volatilità stagionale. I primi sono costituiti da beni finanziari influenzati dalla domanda e dall’offerta da parte degli investitori. I secondi sono caratterizzati da materie prime influenzate da eventi climatici e ambientali.

Tutto ciò genera tantissimi movimenti, diversi tra loro e a volte caotici. La strategia Turtle Soup è molto utile proprio per proteggersi dall’eccessiva volatilità dei mercati.

Riassumendo, utilizzando questa tecnica andrai a compiere le seguenti azioni:

  • Aprirai un grafico di analisi tecnica ponendo particolare attenzione all’area nella quale è possibile rilevare i movimenti più significativi dei prezzi
  • Applicherai le regole per individuare prezzi minimi o massimi che rientrano nella Turtle Soup
  • Attenderai i risvolti di mercato senza anticiparlo (proprio come una tartaruga).

Scendendo ancor più nei dettagli, operando con questa strategia, le tue possibilità sono:

  • Aprire una posizione al rialzo o al ribasso, dopo aver verificato che il prezzo abbia toccato il suo minimo della giornata o il suo massimo
  • Utilizzare altri indicatori per confermare la presenza di inversioni

Chiaramente, dovrai fare attenzione ai falsi segnali che nel trading non sono affatto rari. L’importante è utilizzare in modo corretto gli strumenti più efficaci per rilevarsi.