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Strategie innovative: il Delphic phenomenon

Molte delle strategie moderne di trading online sono state create da grandi investitori che hanno avuto successo e che, soprattutto, hanno testato l’efficacia di determinate tecniche. Tra i guru del mercato è certamente doveroso segnalare lo statunitense Scott Lowry, che all’interno del suo libro “Il trading facile con le medie mobili”, ha presentato una tecnica semplice e innovativa chiamata Delphic phenomenon. Come avrai intuito, si tratta di una strategia basata sulle medie mobili, utilizzate in un modo specifico volto ad individuare le opportunità che il mercato offre in un dato momento, e massimizzare così i profitti.

Delphic phenomenon: applicazione

L’approccio innovativo di Lowry nell’uso delle medie mobili sta principalmente nel fatto di utilizzare, insieme ad esse, una serie di accorgimenti che hanno lo scopo di eliminare le possibilità di falsi segnali, soprattutto quando il mercato si trova in una condizione di equilibrio (trend laterale).

Ti dico subito i parametri da impostare: innanzitutto le due medie mobili devono essere a 18 e 40 giorni. In questo modo l’efficacia della tecnica sarà valida sia su barre giornaliere che per il trading intraday.

Il primo step è quello di attendere che la media a 18 giorni incroci al rialzo quella a 40. Se ciò si verifica, hai un buon segnale rialzista. Un’ulteriore accortezza è attendere che il prezzo del bene finanziario scelto si trovi sopra la media a 18 giorni o eventualmente aspettare che la superi. Se invece il prezzo dovesse scendere al di sotto della media a 40 giorni, puoi considerare il segnale annullato.

Premesso questo, il segnale di acquisto scatta, come detto, quando il prezzo supera la media a 18 giorni; contemporaneamente dovrai inserire uno stop loss appena al di sotto della media a 40 giorni. Di seguito un esempio grafico che ti aiuterà a memorizzare visivamente ciò che ti ho appena spiegato:

Strategie innovative: il Delphic phenomenon

Con questa tecnica puoi anche facilmente valutare il rischio della tua operazione, dato dalla differenza tra il prezzo al quale hai aperto la tua posizione e il valore della media mobile a 40 giorni. Come puoi riscontrare nell’immagine, puoi proteggere la tua posizione con un trailing stop.

Ti ricordo brevemente che con il trailing stop puoi bloccare i tuoi guadagni seguendo gradualmente il profitto, spostando lo stop loss man mano che ti avvicini alla vincita.

Torniamo un attimo al concetto di innovazione. Con questa tecnica ci si basa sul valore dei prezzi registrato prima che essi riprendano il proprio cammino. Tradotto in termini pratici, il segnale di acquisto scatta solo in presenza di un trend forte.

Il vantaggio principale del Delphic phenomenon è, come puoi dedurre, quello di presentare in quasi tutti i casi un ottimo rapporto tra rischio e rendimento. In pratica, anche qualora si verificassero falsi segnali, l’esposizione alle perdite è sempre limitata.

Di seguito ti propongo anche un esempio di trend ribassista:

Delphic phenomenon applicazione

Il cerchio evidenzia l’incrocio delle medie. Come puoi notare, il segnale scatta quando i prezzi superano la media a 18 periodi (linea blu) e infatti, successivamente, il trend continua al ribasso.

Infine, un piccolo consiglio: non utilizzare mai un time frame più basso di un’ora poiché, in caso contrario, aumenteresti il rischio di falsi segnali, a quel punto meno gestibili.